Colloid Chemical Studies on Starching Materials. III. Dynamic Viscosity and Dynamic Rigidity of Starch Solutions
نویسندگان
چکیده
منابع مشابه
dynamic coloring of graph
در این پایان نامه رنگ آمیزی دینامیکی یک گراف را بیان و مطالعه می کنیم. یک –kرنگ آمیزی سره ی رأسی گراف g را رنگ آمیزی دینامیکی می نامند اگر در همسایه های هر رأس v?v(g) با درجه ی حداقل 2، حداقل 2 رنگ متفاوت ظاهر شوند. کوچکترین عدد صحیح k، به طوری که g دارای –kرنگ آمیزی دینامیکی باشد را عدد رنگی دینامیکی g می نامند و آنرا با نماد ?_2 (g) نمایش می دهند. مونت گمری حدس زده است که تمام گراف های منتظم ...
15 صفحه اولdiagnostic and developmental potentials of dynamic assessment for writing skill
این پایان نامه بدنبال بررسی کاربرد ارزیابی مستمر در یک محیط یادگیری زبان دوم از طریق طرح چهار سوال تحقیق زیر بود: (1) درک توانایی های فراگیران زمانیکه که از طریق برآورد عملکرد مستقل آنها امکان پذیر نباشد اما در طول جلسات ارزیابی مستمر مشخص شوند; (2) امکان تقویت توانایی های فراگیران از طریق ارزیابی مستمر; (3) سودمندی ارزیابی مستمر در هدایت آموزش فردی به سمتی که به منطقه ی تقریبی رشد افراد حساس ا...
15 صفحه اولWeak Dynamic Programming Principle for Viscosity Solutions
We prove a weak version of the dynamic programming principle for standard stochastic control problems and mixed control-stopping problems, which avoids the technical difficulties related to the measurable selection argument. In the Markov case, our result is tailor-maid for the derivation of the dynamic programming equation in the sense of viscosity solutions.
متن کاملAn Introduction to Dynamic Programming and Viscosity Solutions
HJ equations have a long history, dating back at least to the calculus of variations of the 19th century, and HJ equations find wide application in science, engineering, etc. Perhaps surprisingly, it was only relatively recently that a satisfactory general notion of solutions for (1) became available, with the introduction of the concept of viscosity solution (Crandall-Lions, c. 1980). The diff...
متن کاملStochastic Target Problems, Dynamic Programming, and Viscosity Solutions
In this paper, we de ne and study a new class of optimal stochastic control problems which is closely related to the theory of Backward SDE's and forward-backward SDE's. The controlled process (X ; Y ) takes values in IRd IR and a given initial data for X (0). Then, the control problem is to nd the minimal initial data for Y so that it reaches a stochastic target at a speci ed terminal time T ....
متن کاملذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: Bulletin of the Chemical Society of Japan
سال: 1961
ISSN: 0009-2673,1348-0634
DOI: 10.1246/bcsj.34.316